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银行业应注重流动性风险管理

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自2007年8月份以来,美国次贷危机的持续发展超出了很多人原来的预期,对全球金融体系和宏观经济产生了重大影响,也为全球银行业短期和长期的可持续性发展带来了巨大挑战。正因如此,如何从次贷危机中汲取经验教训已成为各银行关注的一个重要话题。7月31日,德勤企业管理咨询中国区主管合伙人施能自在接受记者采访时表示,在不确定性加大的不利环境下,银行必须重视包括综合风险管理方法、创新的分支行策略、人才管理机制和渠道等在内的关键领域,才能实现未来发展,尤其应该注重过去一直忽略的流动性管理风险。

  根据施能自的介绍,德勤最新发布的《2008德勤全球银行业展望:年中述评》详细分析了次贷危机给全球银行业带来的教训。该报告指出,教训之一是,随着银行创新力度的加大,风险也随之上升,银行业必须持续地在风险管理尤其是信用风险和流动性风险管理上进行体系强化和升级换代。

  “因次贷危机之后银行普遍面临流动性困难局面,与过去银行强调资本充足率管理不同的是,流动性风险管理成为一个突出的问题。”施能自说。

  具体来说,德勤认为,银行必须采用更多精密的工具和方法,如内部评级法、压力测试、情景分析等来测试和衡量风险。在流动性管理和资产负债管理方面,应积极建立和采用系统的工具和方法。在金融衍生产品和证券化产品方面,银行要注重分析跟踪金融衍生产品的杠杆效应,严密关注衍生产品的风险传导和风险分散机制与渠道,推进银行风险管理体制的完善。

  随着银行外部经营环境的日益复杂化,以及在次贷危机爆发之后监管部门通过多种措施,鼓励出台更多前瞻性的风险管理技术,合规性要求无论在数量上还是范围上都有极大的增长,已成为银行等金融机构的重大负担。同时,监管部门和评级机构也被审查。德勤银行业及证券业服务中国领导人司马仲礼说:“亚洲的银行及其他金融机构应该积极地参与讨论,出谋献策,探讨未来出现的监管新局面。”施能自认为,银行应对合规性管理和风险管理机制进行整合,避免重复的过程及重复的数据汇集和合规性测试,可以在降低成本的同时提高银行风险管理的水平。

  德勤还建议各银行现在就对支付系统进行整合,升级并完善支付系统的IT架构,对涉及支付系统的业务,例如信用卡及其他零售银行业务同时进行规划,以建立起支付管理中心。如果支付管理中心的基础架构适当,这种做法将降低银行的操作成本,减少操作风险并提高支付效率。

  在本次信贷危机中,中国银行(601988行情,爱股,资讯)业由于及时清理金融机构的次贷风险敞口,加上金融机构持有的次贷相关资产规模较小,其所受影响相对较小。但次贷危机无疑也为中国银行业的稳健经营提供了重要的借鉴。

  鉴于中国银行业在风险管理方面与国际大银行相比还比较滞后,施能自建议首先应在总体上规划风险管理体系,然后分步实施。他特别强调了流动性风险管理的必要性。他说:“尽管新巴塞尔协议和现行监管规定在信用风险、市场风险和操作风险这几方面对银行的要求很多也很复杂,但并未强调银行的流动性风险。而我们从次贷危机中可以看到,流动性风险可以带来多么严重的后果。因此,中国银行业应强化对流动性风险的管理,即使是在目前存贷比都比较高的情况下,也做好充分准备完善未来市场竞争加剧情况下的流动性管理工作。”至于分步实施,施能自进一步阐述说,针对对公业务、个人业务的信贷风险,银行应分门别类地具体对待,融化到从总行到分行的风险管理工作中,不能像过去那样外包给一个项目组来做。

  归根结底,美国次贷危机在很大程度上是由资产市场泡沫破灭、经济大幅放缓所引爆的,像花旗、德意志银行、汇丰等风险管理水平较高的国际化大银行都未能在本次危机中避免巨大损失,那么,全球风险管理技术的完善与提高到底在多大程度上能够熨平这类宏观经济波动的风险呢?对此,施能自表示,除了采用更多的技术工具外,银行注重贷款人的还款能力可以在很大程度上降低处于经济下行周期时银行所面临的信贷风险。事实上,美国的放贷机构在经济繁荣期忽视借款人的信用记录,甚至以“零首付”向低收入人群发放住房抵押贷款为次贷危机的爆发埋下祸根。

  “一直以来,中国银行业在发放贷款时过于看重抵质押物的价值而不是贷款人的还款能力,这种做法不利于熨平宏观经济波动的风险。”施能自强调说。

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作者: TYCCB
  (2008-08-02 21:21)
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