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★量化投資學人策略績效更新(2012/12)

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●針對目前量化投資學人上面的策略,12月份台指期績效更新如下:

結論:
(1) 12月份為盤整,行情延續性較差,故可以看到不管當沖及波段在這個月都佔不到什麼便宜。
(2) 一般來說300點以內的快速震盪對於大部分的波段程式都難以招架,好在這次的300點的快速振盪並無過大的跳空,否則這個月可能會回吐更多。
(3) 12月份的行情可以說是考驗策略過濾能力的一個月,如果單口獲利超過2萬元的話(扣除手續費後),都算是表現優異的程式。
(4) SINEX30交易策略已經連續4個月創新高。

★上述策略最新回測績效請參考 量化投資學人網站

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作者: fhoueleyl
  (2013-01-05 07:37)
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